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利率市场化

2015年,随着央行宣布取消存款利率上浮区间限制,历时近十年的利率市场化改革接近尾声。利率市场化的实现将促成金融业竞争的优胜劣汰,重塑金融业的格局。利率市场化有很多好处,但也会给金融机构带来各种挑战和影响。

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为了应对利率市场化的挑战,金融机构应该进行如下部署:

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针对金融机构应对利率市场化的措施,融和科技推出利率市场化解决方案。
该解决方案以EVA/RAROC业绩评价模型为核心、面向股东价值与战略导向,全面支撑金融机构进行战略决策、产品效益分析、经济效益评价的需要,帮助金融机构强化内部经营管理、优化资产结构、降低资金成本、提高盈利能力、推动内部管理的创新,为经营决策层提高决策科学性方面发挥重要的作用,帮助金融机构应对利率市场化对其提出的挑战。

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融和科技利率市场化解决方案整体架构如上图所示,以“统一平台——金融管理平台”为核心,推行“三大工具——资金转移定价、成本分摊、资本管理”、“五大应用——绩效考核管理、全面预算管理、多维盈利分析、资产负债管理/头寸管理、产品定价”专业系统建设:

1)金融管理平台:是管理会计体系(MA)的核心载体,为满足机构、条线、产品、客户、客户经理等多维度业绩评价需要,建立以经济增加值(EVA)核心,覆盖规模、价格、收入、成本、利润、效率等多维度全要素核算与分析体系,为资源配置、客户经营、产品定价、绩效激励等基于价值管理(VBM)提供决策依据的统一应用平台。

2)资金转移定价(强化资金成本管理): 银行内部向资金提供单元确定资金收入价格、向资金使用单元确定资金使用成本价格,并将资金的利率风险和错配损益集中于专门利率风险管理部门的一种定价机制。从银行管理角度看,应用资金转移定价方法可以帮助银行的绩效评价从规模、会计利润的考核,转变成为资本约束下的盈利考核;考核对象不断拓展,向网点、产品、客户经理、客户进行基于盈利的考核,最终实现管理粒度的细化。

3)成本分摊(强化运营成本管理): 将各类运营成本根据服务成本动因分解到考核经营单位中,例如部门、产品、客户等。分摊过程可根据成本动因制定分摊方法和对象,实现精细化的成本管理。结果可应用于经营分析和绩效考核,通过成本管理理念与价值传导,实现银行全方位、多角度的绩效评价、盈利性分析,并进一步应用于产品定价。

4)资本管理(强化风险成本管理): 借鉴Basel III提出的国际银行风险管理新思潮,紧紧围绕我国当前金融环境下监管要求,融合了外部监管资本要求和内部精细化风险管理的需要,全面构建了商业银行资本管理系统,包括信用风险、市场风险和操作风险的加权风险资产计算引擎、账面资本、监管资本计量、经济资本配置等内容。

5)全面预算管理: 对金融机构内部的人力、物力和财力等资源进行分配、考核、控制,明确企业各部门、各层级以及个人所要达到的具体预期目标,以便有效地组织和协调企业的各种经营活动,进而全面落实企业各项经营目标。

6)多维盈利分析(决策支持,战略聚集): 针对金融机构经营分析战略推出的全景式经营分析功能框架,从客户、产品、机构、客户经理等多个维度(视角)分析银行的盈利能力,帮助银行找到利润的增长点,发现经营中的问题,找到解决的办法。是银行实现精细化经营、差异化管理的好抓手。

7)绩效考核管理: 围绕组织目标的达成而建立的促进组织目标实现的管理体系,包括组织/个人绩效计划的制定、绩效执行过程中的跟踪/辅导/监控/总结、考评方案的制定、绩效考评的组织实施、考评结果的反馈/沟通,考核结果的统计分析和业务运用等方面。全面绩效考核包括机构考核、部门条线考核、客户经理考核、柜员考核和中后台人员考核等内容。

8)资产负债管理/头寸管理(强化利率风险管理): 利用缺口分析和经济价值敏感度等指标分析银行的利率、流动性、外汇和通膨风险暴露,系统用于监控风险和绩效,为银行的控制和预算活动提供协助,包括资产负债结构化管理、银行账户利率风险管理、流动性风险管理、汇率风险管理等。

9)   产品定价(实现差异化定价): 在充分考虑成本、风险和客户关系基础上,建立科学的定价平台和各类定价模型,支持银行贷款、存款、中间业务等产品的价格制定。

 


 

 


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