商业银行资金头寸管理系统建设实践与思考

来源：融和科技发布：2017-02-09

资金头寸管理是银行在保证日常支付、满足合理资金需求的前提下，通过对资产、负债总量和结构的调节，实现资产负债总量平衡，结构合理，保证既不因资金脱节发生支付困难，又不因资金闲置而造成浪费，提高资金营运水平。商业银行作为自主经营、自负盈亏的综合性银行，加强资金管理，提高资金效益，其意义尤为重要。

“随着金融改革的进一步深化，我国银行业与国际金融市场的联系正越来越紧密，国际金融市场的任何变化都会对我国银行造成冲击。与此同时，由于我国银行业流动性管理尚处于初建和完善阶段，整体水平还比较落后，国内中小商业银行并没有像世界先进银行一样建立起一套完整的流动性管理的分析测度体系，对于流动性相关的资产负债管理，还处在满足监管指标要求的比例管理阶段，因此，资金头寸管理无疑已成为目前我国中小商业银行流动性管理的核心内容。” 金融管理信息化资深专家、价值经营领军人物、北京融和友信科技股份有限公司（简称“融和科技”）董事长兼CEO廖继全表示。

商业银行加强资金头寸管理具有重要意义

资金头寸管理是商业银行经营管理的重要内容，有效的资金头寸管理对于减少经营风险、提高经济效益有较大的作用。如何在总量上满足正常业务需要，既不因过高形成浪费，也不因过低影响备付，同时在结构上将三项资金合理调度，做到在总量一定的情况下，尽可能将资金调向利率较高的领域，以取得更高的收益，无疑已成为商业银行资金头寸管理的核心内容。

加强资金头寸管理，对于当前我国商业银行来说，具有十分重要的意义：

一是增强商业银行资金的流动性。头寸是随时可运用的资金，是满足资金流动性，保证对外支付和对内资金清算，维护商业银行信誉的最基本手段。

二是提高商业银行的效益。从安全性和流动性的角度来看，头寸越足越好，但就效益而言，头寸是低收益资产，应越小越好。因此，必须加强头寸管理，努力以较低的头寸满足流动性的需求。

三是降低商业银行的风险。商业银行头寸不足、资金供需出现缺口时，需要通过头寸调度来弥补，以防止出现流动性风险或其他风险。

融和科技对于商业银行资金头寸管理系统建设的思考

我们知道，商业银行如果缺乏行之有效的流动性管理对策，将面临着较大的流动性风险。即便商业银行资本充足率较高、盈利能力较强，只要资金头寸管理不善，出现相当程度的支付风险，哪怕只有短短的几天、甚至几个小时，都极有可能酿成难以预料的后果。

因此，商业银行应按照“统一调度、职责明确、头寸预测、确保支付”的原则来进行资金头寸调度，并充分运用电子化、网络化渠道，以缩短时间、提高效益。

融和科技资金头寸管理应用方案

为此，商业银行必须统筹思考，来构建资金头寸管理体系。监控超额备付金账户、资金流动分析，防范资金风险、提升银行的日间流动性风险管理水平、提升资金使用效益。通过构建资金头寸管理系统，来科学、合理地调度资金，实现资金的效益最大化。

同时，商业银行资金头寸管理系统建设，必须实现资金运用及资金调度的决策支持。提供分行及总行级别的资金计划及匡算，预测未来一段时间内资金头寸的缺口情况，为银行资金运用及必要的资金调度提供决策支持。

商业银行资金头寸管理系统建设必须实现事前预测、事中监控、事后分析的闭环管理。事前进行资金头寸计划预报和匡算，事中进行资金头寸的执行分析、实时匡算及监控预警，事后对资金计划预报与执行的对比分析，资金流入、流出分析等。

融和科技商业银行资金头寸管理系统建设实践

据了解，作为中国领先的企业管理平台与互联网服务提供商，融和科技专门为企业提供“管理咨询”+“IT专业服务”+“管理云平台”+“大数据服务”综合服务的国家级高新技术企业。

成立三年来，融和科技自主创新研发并推出了价值经营VBM平台、融和云平台、大数据平台、ROMP智能互联网技术平台、超级财务系统RSF7.0等一系列高性能信息化平台与管理应用系统，均获得了客户的高度认可。现已成功签约并在200多家银行与非银行金融机构客户中得到了很好的实践，包括全国股份制银行、城市商业银行、农村商业银行等金融机构，以及财务公司、基金、保险、证券、消费金融等非银行金融机构客户。

据悉，德州银行通过部署和应用融和科技的资金头寸管理系统，较好地实现了资金计划预报与计划匡算，账户到期资金自动预报、客户资金预报与总行资金预报，同时支持计划自动匡算；同时还实现了实时头寸监控、预警与流程控制，系统建立集中的资金头寸管理监控平台，提供统一的全行头寸视图，并实现资金流程控制的审批控制；以及细致地统计分析。

系统在为德州银行日间头寸管理决策制定提供全面支持方面，一是实现了资金头寸监控与控制，系统实现大额资金的控制与预警，并形成资金的流程控制；二是实现了资金运用及资金调度的决策支持，资金头寸管理提供分行及总行级别的资金汇总及匡算，预测日末及未来一段时间(日、周)内资金头寸的变动情况。

商业银行资金头寸管理系统建设实践与思考

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